miércoles, 26 de noviembre de 2025

¿Por qué un mono tirando dardos bate a los expertos?


​La afirmación de que "un mono con los ojos vendados lanzando dardos a las páginas financieras de un periódico podría seleccionar una cartera con igual o mejor desempeño que la de los expertos" fue popularizada por el economista Burton Malkiel en su clásico libro de 1973, A Random Walk Down Wall Street (Un paseo aleatorio por Wall Street).

​Aunque parece una hipérbole, varios experimentos (como los realizados por The Wall Street Journal o la Cass Business School) han demostrado que, en plazos largos (10 años), las carteras aleatorias suelen superar a la mayoría de los fondos de gestión activa. Aquí están las 4 razones matemáticas y estructurales de por qué sucede esto.

​1. El lastre de las comisiones (El factor obvio)

​La razón más inmediata es puramente aritmética. La inversión es un juego de suma cero antes de costes, pero un juego de suma negativa después de costes.

  • El Gestor: Cobra comisiones de gestión (y a veces de éxito), paga sueldos de analistas, costes de marketing, auditoría y custodia. Esto puede suponer un 1,5% - 2,5% de costes anuales que se restan directamente de la rentabilidad.
  • El Mono: Trabaja gratis (quizás por un plátano).
    • Dato: Para que un gestor iguale al mono en rentabilidad neta, debe batir al mercado consistentemente por un margen igual a sus comisiones, algo extremadamente difícil de mantener durante 10 años.

​2. El secreto matemático: "Equal Weight" vs "Cap Weight"

​Esta es la razón técnica más importante y la que menos se explica.

  • Cómo invierten los índices (S&P 500, IBEX 35): Ponderan por capitalización. Las empresas más grandes (Apple, Microsoft) tienen un peso enorme. Si compras un índice, estás comprando mucho de lo que ya ha subido.
  • Cómo invierte el mono (Aleatoriedad): Al escoger 25 empresas al azar, el mono tiende a crear una cartera equiponderada (Equal Weight).
    • ​Estadísticamente, es probable que el mono escoja muchas empresas pequeñas (Small Caps) y medianas (Mid Caps).
    • ​Históricamente, las empresas pequeñas (factor size) tienden a tener mayor crecimiento y riesgo que las gigantes consolidadas. Al tener más exposición a Small Caps que el índice tradicional, la cartera del mono suele tener una rentabilidad bruta superior en ciclos alcistas.

​3. El miedo profesional y el "Closet Indexing"

​Los gestores humanos tienen algo que el mono no tiene: miedo a perder su empleo.

  • ​Si un gestor se desvía mucho del índice y le sale mal, lo despiden y los clientes retiran el dinero.
  • ​Para protegerse, muchos gestores practican el "Closet Indexing" (indexación encubierta): cobran como gestores activos, pero copian la composición del índice de referencia para no desviarse demasiado.
  • ​El resultado es una cartera parecida al índice, pero con comisiones altas, lo que garantiza matemáticamente un rendimiento inferior al índice (y al mono, que no tiene miedo a desviarse).

​4. Liquidez y Gigantismo

​Los grandes fondos gestionan miles de millones. Tienen un problema de escala:

  • ​No pueden invertir en empresas pequeñas muy rentables porque, con su volumen de dinero, moverían demasiado el precio de la acción al comprar.
  • ​Están obligados a comprar las "grandes vacas sagradas" del mercado.
  • El mono no tiene problemas de liquidez. Puede "comprar" teóricamente cualquier empresa pequeña que el dardo golpee, accediendo a oportunidades de crecimiento vetadas para los grandes fondos.

​Conclusión: ¿Es el mono un genio?

​No. El mono no sabe lo que hace. Su éxito se debe a que elimina el sesgo humano y los costes.

  1. Evita el "Market Timing": El mono no vende por pánico en las caídas ni compra por euforia en las subidas. Mantiene la cartera (Buy & Hold), que es una de las estrategias más rentables a largo plazo.
  2. Captura la prima de riesgo de las pequeñas empresas (Factor Size) que los grandes fondos a menudo ignoran o no pueden comprar.

​La lección de Malkiel no es que debamos entregar nuestros ahorros a los primates, sino que la mayoría de los inversores estarían mejor en fondos indexados de bajo coste (que imitan al mercado) en lugar de pagar altas comisiones a expertos que, estadísticamente, tienen muy difícil justificar su valor añadido a 10 años vista.

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